Quantitative hedge

Qu'est-ce que le Quantitative hedging ?

Les hedge funds (fonds spéculatifs en français) sont des fonds d'investissement qui ont plus de flexibilité par rapport aux autres fonds d'investissement "classiques", tels que les fonds communs de placement et ceci dû à une exposition plus faible aux réglementations financières. 

Parmi ces hedge funds on trouve des fonds quantitatifs qui, pour prendre des décisions d’investissement, s’appuient sur des techniques d’analyses quantitatives qui utilisent la modélisation mathématique et statistique, la mesure et la recherche pour (essayer de) prévoir le comportement des marchés. Leurs stratégies sont protéiformes et il est difficile voire impossible d’en dresser une liste exhaustive. 

La particularité du trading quantitatif réside dans le fait que le trading est systématique et la plupart du temps de ce fait automatisé. Usuellement les stratégies développées par ces fonds ne sont pas publiées8. 

Le quantitative hedging utilise des milliers d’analyses, comme des séries historiques de données et des analyses de variance et de covariance, qui sont ensuite utilisées pour une stratégie d’investissement. Ces données peuvent couvrir aussi bien des données financières comme des séries de cours d’actions, que des données économiques fondamentales.