Stratégies d'investissement quantitatives

Notre équipe dédiée aux stratégies d'investissement quantitatives (QIS) est en charge de la conception de stratégies systématiques et de l'intégration des stratégies quantitatives dans un format dit investissable via des sous-jacents innovants et efficaces, au sein d'une architecture ouverte.

 

L'équipe dispose d'une couverture multi-actifs et est organisée en pôles de spécialistes marché : dérivés actions, actions cash, taux et devises, matières premières, portefeuilles multi-actifs.
Les principaux types de stratégies systématiques de Société Générale sont les suivants :

 

  • Smart Beta : les stratégies « long-only » sont conçues pour surperformer les indices de référence traditionnels en modifiant légèrement la composition.
  • Primes de risque alternatif : les stratégies « long-short » visent à fournir un profil de rendement positif (pour supporter un risque spécifique) et présentent une faible corrélation avec les actifs traditionnels (ex : solutions de carry ou d'amélioration du rendement).
  • Couvertures overlay : les couvertures overlay systématiques basées sur des dérivés sont conçues pour protéger le portefeuille en cas de marché baissier.
     

Read our article -  Curbing investment risks: Quantitative Investment Strategies

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